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2019年中级银行从业《风险管理》模考训练(7),更多银行专业资格必威体育betwayAPP下载模拟试题,请访问必威体育betwayAPP下载吧银行专业资格必威体育betwayAPP下载网或微信搜索“万必威注册银行从业必威体育betwayAPP下载”。

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  多项选择题(共40题,合计40分)

  111国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(  )

  A. 传统方法

  B. 评级方法

  C. 信用评分方法

  D. 统计模型

  E. 黑色预警法

  112一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有(  )

  A. 利率水平提高

  B. 扩张的货币政策

  C. 借款人财务杠杆提高

  D. 经济转入萧条

  E. 借款人收益波动性变大

  113记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(  )

  A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

  B. 具有明确的交易市场秩序

  C. 具有明确的头寸管理政策

  D. 具有明确的头寸管理程序

  E. 具有明确的持有目的

  114银行监管方法包括( )

  A. 资本监管

  B. 市场准入

  C. 风险评级

  D. 监督检查

  E. 外部审计

  115下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有(  )

  A. 客户评级主要针对交易主体

  B. 它们反映了信用风险水平的两个维度

  C. 债权评级的水平由债务人的信用水平决定

  D. 一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

  E. 一个债务人可以有多个客户

  116以下属于国内商业银行流动性资产的是(  )。

  A. 库存现金

  B. 超额准备金

  C. 一个月内到期的正常类贷款

  D. 一个月内到期的债权

  E. 长期公司债

  117信用风险的主要形式包括(  )

  A. 结算风险

  B. 流动性风险

  C. 非系统风险

  D. 违约风险

  E. 国家风险

  118依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段,即()

  A. 资产风险管理模式阶段

  B. 负债风险管理模式阶段

  C. 资产负债风险管理模式阶段

  D. 全面风险管理模式阶段

  E. 市场风险管理阶段

  119财务比率主要分为哪几类?(  )

  A. 盈利能力比率

  B. 负债比重比率

  C. 效率比率

  D. 杠杆比率

  E. 流动比率

  120以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的是(  )

  A. 管理层风险分析

  B. 地区风险分析

  C. 生产和经营风险分析

  D. 微观经济分析

  E. 自然环境分析

  121巴塞尔委员会认为,应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看,商业银行的内部控制必须包括的要素是(  )

  A. 内部控制环境

  B. 风险识别与评估

  C. 内部控制措施

  D. 监督与评价

  E. 以上均是

  122个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(  )

  A.贷款用途

  B.主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性做出判断

  C.主要收入来源为租金收入的,应检查其提供的财产情况

  D.是否以价值稳定、易变观的财产作为抵(质)押物

  E.信用情况

  123商业银行的经营原则有(  )

  A. 安全性

  B. 约束性

  C. 流动性

  D. 效益性

  E. 规模性

  124商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括(  )

  A. 对质量较差贷款予以关注,发现可收回的贷款,减少其额度占用

  B. 利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度

  C. 在贷款二级市场上出售贷款

  D. 购买其他银行的优质贷款

  E. 对贷款进行资产证券化

  125在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围包括(  )

  A. 丰权

  B. 公共企业

  C. 外部评级为B级的法人

  D. 没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

  E. 没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

  126巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准包括(  )等方面。

  A. 资格要求

  B. 定性标准

  C. 定量标准

  D. 内部数据要求

  E. 外部数据要求

  127国家风险的基本特征有(  )

  A. 发生在国内经济金融活动中

  B. 发生在国际经济金融活动中

  C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

  D. 不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险带来的损失

  E. 受行业影响较大

  128巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中,要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,其达到的目的包括(  )

  A. 评估其从商业银行收到报告的精确性

  B. 评价商业银行总体经营情况

  C. 评价商业银行各项风险管理制度

  D. 评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

  E. 评价管理层的能力

  129KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括(  )

  A. 贷款承诺的利息

  B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率

  C. 贷款的违约回收率

  D. 贷款期限

  E. 借款企业的市场价值

  130下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有(  )

  A. 压力测试

  B. 交易限额管理

  C. 风险限额管理

  D. 止损限额管理

  E. 市场风险对冲

  111.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】国际上较为广泛采用的信用风险预警方法主要有:传统方法;评级方法,例如OCC的贷款评级法;信用评分方法,例如CAMEL方法;统计模型。黑色预警法属于国内银行业的实践方法。因此选择 ABCD。

  112.A,C,D,E,

  解析:ACDE【解析】A、C、D、E项都可熊造成借款人的资金紧张,所以会影响借款人的还款能力,这样也就造成了借款人信用风险的提高

  113.A,C,D,

  解析:ACD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户沟头寸应当满足的蔡本要求是:(1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明确的头寸管理政策和程序,包括:设置头寸限额并进行监控;(3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序,包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

  114.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法,不包括在内。

  115.A,B,D,

  解析:ABD【解析】因为客户评级与债权评级是反映信用风险水平的两个维度。客户评级主要是针对交易主体,其等级主要是由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此,一个债务人只能有一个客户评级.而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。可见A、B、D三项表述正确。

  116.A,C,

  解析:暂无

  117.A,D

  解析:AD【解析】信用风险是最复杂的风险种类,通常包括违约风险、结算风险等主要形式。故选AD

  118.A,B,C,D,

  解析:ABCD【解析】本题考查风险管理模式发展的阶段。四个阶段中不包括市场风险管理模式阶段

  119.A,C,D,E,

  解析:ACDE【解析】财务比率主要分为四大类:盈利能力比率;效率比率;杠杆比率;流动比率

  120.B,D,

  解析:BD【解析】对单一法人客户进行的信用风险识别过程,非财务因素主要包括:管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析

  121.A,B,C,

  解析:ABC【解析ID项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素

  122.B,C,

  解析:BC【解析】商业银行对个人客户借款人的资信调查应关注其第一还款来源:主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性做出判断;主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等),应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。故B、C选项符合题意。A、D、E选项不属于个人客户第一还款来源调查的内容,不符合题意

  123.A,C,D,

  解析:ACD【解析】商业银行的经营原则是安全性、流动性和效益性。

  124.A,B,C,E,

  解析:ABCE【解析】购买其他银行的优质贷款只会增加组合风险暴露,故D选项不符合题意。

  125.A,B,D,

  解析:ABD【解析】内部评级法初级法下,合格保证的范围包括;①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;②外部评级在A级以上的法人、其他组织和自然人;③虽然没有相应的外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级及以上水平的法人,其他组织或自然人。敞选ABD

  126.A,B,C,D,E,

  解析:ABCDE【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准,包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等

  127.B,D,

  解析:BD【解析】国家风险的基本特征有两个:一是国家风险发生在国际经济金融活动中,而在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险所带来的损失

  128.A,B,C,D,E,

  解析:暂无

  129.A,B,C,

  解析:ABC【解析]KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限l年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限l年的零息国债的收益率

  130.B,C,D,E,

  解析:BCDE【解析】商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。限额管理又包括交易限额管理、风险限额管理和止损限额管理。

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